PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBHX с STLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRBHX с STLDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRBHX (Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6) and STLDX (BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, FRBHX returned 30.14% vs 15.83% for STLDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FRBHX charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for STLDX.

Доходность

Сравнение доходности FRBHX и STLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRBHX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у STLDX с доходностью 6.92%.

FRBHX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.36%
6 месяцев
15.04%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STLDX

1 день
-0.57%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.92%
6 месяцев
7.37%
1 год
15.83%
3 года*
10.76%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRBHX и STLDX

2026 (YTD)20252024
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		13.36%23.65%3.64%
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		6.92%13.59%-2.55%

Correlation

The correlation between FRBHX and STLDX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.92

The correlation between FRBHX and STLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund

Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с VITAXFRBHX с FXAIXFRBHX с PBRNXFRBHX с PHTJXFRBHX с FFIJXFRBHX с TTIHXFRBHX с URINX
Часто сравнивают с STLDX:
STLDX с SPYSTLDX с QQQSTLDX с VOOSTLDX с FDGRXSTLDX с RSSTLDX с LINKXSTLDX с JRLVX

Доходность на риск

FRBHX vs. STLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
STLDX
Ранг доходности на риск STLDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLDX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBHX c STLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBHXSTLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.03

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.92

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.88

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

12.48

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBHX vs. STLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBHX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLDX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBHX и STLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBHXSTLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.03

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.51

+0.89

Просадки

Сравнение просадок FRBHX и STLDX

Максимальная просадка FRBHX за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки STLDX в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBHX и STLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRBHXSTLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-48.43%

+33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-5.60%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.57%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-8.23%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.29%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBHX и STLDX

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FRBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRBHXSTLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.50%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

6.37%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

7.96%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

11.22%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

11.30%

+4.49%

Сравнение комиссий FRBHX и STLDX

FRBHX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STLDX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBHX и STLDX

Дивидендная доходность FRBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности STLDX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		4.22%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		3.83%4.09%0.96%3.16%2.04%16.80%3.86%6.33%13.50%12.92%2.00%9.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FRBHX and STLDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBHX has higher volatility (4.26%) compared to STLDX (2.50%). In terms of maximum drawdown, FRBHX dropped -15.29% vs STLDX's -48.43%.

FRBHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRBHX и STLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор