Сравнение FRBAX с RYKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Rydex Banking Fund (RYKIX).
FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г.. RYKIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 1 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и RYKIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRBAX и RYKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 0.80% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
RYKIX Rydex Banking Fund | -4.27% | 23.92% | 23.33% | 2.95% | -16.81% | 33.70% | -7.85% | 28.51% | -19.19% | 12.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у RYKIX с доходностью -4.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRBAX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции RYKIX немного отстают с 9.47%.
FRBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.75%
RYKIX
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRBAX и RYKIX
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии RYKIX в 1.36%.
Доходность на риск
FRBAX vs. RYKIX — Ранг доходности на риск
FRBAX
RYKIX
Сравнение FRBAX c RYKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Rydex Banking Fund (RYKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBAX | RYKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.93 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 4.49 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBAX | RYKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.07 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FRBAX и RYKIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и RYKIX
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности RYKIX в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.72% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
RYKIX Rydex Banking Fund | 3.47% | 3.32% | 3.29% | 1.46% | 3.11% | 0.48% | 2.90% | 0.59% | 2.32% | 0.36% | 0.41% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и RYKIX
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки RYKIX в -80.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и RYKIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRBAX | RYKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -80.14% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -15.25% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -43.99% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -51.08% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -12.02% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -27.59% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.16% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и RYKIX
Текущая волатильность для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) составляет 4.88%, в то время как у Rydex Banking Fund (RYKIX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRBAX | RYKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.22% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 15.01% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 23.93% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 25.24% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 28.07% | +1.23% |