Сравнение FRBAX с RYKIX
FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and RYKIX (Rydex Banking Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FRBAX returned 9.65%/yr vs 9.54%/yr for RYKIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FRBAX charges 1.22%/yr vs 1.36%/yr for RYKIX.
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и RYKIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у RYKIX с доходностью 3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRBAX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции RYKIX немного отстают с 9.54%.
FRBAX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 9.65%
RYKIX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам FRBAX и RYKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 7.78% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
RYKIX Rydex Banking Fund | 3.07% | 23.92% | 23.33% | 2.95% | -16.81% | 33.70% | -7.85% | 28.51% | -19.19% | 12.47% |
Correlation
The correlation between FRBAX and RYKIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.97 |
The correlation between FRBAX and RYKIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRBAX vs. RYKIX — Ранг доходности на риск
FRBAX
RYKIX
Сравнение FRBAX c RYKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Rydex Banking Fund (RYKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBAX | RYKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.78 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 5.17 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBAX | RYKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.08 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и RYKIX
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки RYKIX в -80.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и RYKIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRBAX | RYKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -80.14% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -15.25% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -23.79% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -43.99% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -51.08% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -5.27% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -27.46% | +15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 5.24% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и RYKIX
John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Rydex Banking Fund (RYKIX) имеют волатильность 5.23% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRBAX | RYKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.14% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.21% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 19.00% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 25.18% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 28.03% | +1.28% |
Сравнение комиссий FRBAX и RYKIX
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии RYKIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и RYKIX
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности RYKIX в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.16% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
RYKIX Rydex Banking Fund | 3.23% | 3.32% | 3.29% | 1.46% | 3.11% | 0.48% | 2.90% | 0.59% | 2.32% | 0.36% | 0.41% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FRBAX and RYKIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRBAX has higher volatility (5.23%) compared to RYKIX (5.14%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs RYKIX's -80.14%.
RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRBAX и RYKIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор