PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBAX с RMBKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRBAX с RMBKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and RMBKX (RMB Mendon Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FRBAX returned 9.65%/yr vs 10.38%/yr for RMBKX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FRBAX charges 1.22%/yr vs 1.27%/yr for RMBKX.

Доходность

Сравнение доходности FRBAX и RMBKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRBAX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у RMBKX с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям RMBKX по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.38% соответственно.

FRBAX

1 день
1.72%
1 месяц
1.46%
С начала года
7.78%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.80%
3 года*
23.35%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.65%

RMBKX

1 день
1.24%
1 месяц
1.49%
С начала года
8.77%
6 месяцев
12.83%
1 год
30.64%
3 года*
22.08%
5 лет*
6.42%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRBAX и RMBKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		7.78%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		8.77%12.84%17.07%4.56%-19.18%56.40%-5.73%22.82%-17.13%12.17%

Correlation

The correlation between FRBAX and RMBKX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.94

The correlation between FRBAX and RMBKX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Regional Bank Fund

RMB Mendon Financial Services Fund

Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с ICFSXFRBAX с FLCFRBAX с RPFGXFRBAX с FSRBXFRBAX с BTOFRBAX с FSPCX
Часто сравнивают с RMBKX:
RMBKX с FIKBXRMBKX с MERDXRMBKX с HSFNXRMBKX с SPYRMBKX с FLCRMBKX с SBFAXRMBKX с FSPCX

Доходность на риск

FRBAX vs. RMBKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RMBKX
Ранг доходности на риск RMBKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBKX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBKX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBKX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBAX c RMBKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBAXRMBKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.58

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.27

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.46

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

9.13

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBAX vs. RMBKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBAX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMBKX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBAX и RMBKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBAXRMBKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FRBAX и RMBKX

Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки RMBKX в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и RMBKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRBAXRMBKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-55.45%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-9.48%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-24.98%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-44.33%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-55.45%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-1.31%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-11.08%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.59%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBAX и RMBKX

John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMBKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRBAXRMBKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.89%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

13.55%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

20.86%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

24.85%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

27.16%

+2.15%

Сравнение комиссий FRBAX и RMBKX

FRBAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии RMBKX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBAX и RMBKX

Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности RMBKX в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.16%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		5.72%6.22%1.90%1.29%17.29%1.35%0.00%0.85%5.39%6.63%1.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FRBAX and RMBKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBAX has higher volatility (5.23%) compared to RMBKX (4.89%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs RMBKX's -55.45%.

RMBKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRBAX и RMBKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор