PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBAX с JCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBAX с JCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX).

FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г.. JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBAX и JCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBAX и JCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		0.80%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		0.37%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, FRBAX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у JCCIX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции FRBAX превзошли акции JCCIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 9.14% соответственно.

FRBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-2.96%
С начала года
0.80%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.16%
3 года*
18.59%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.75%

JCCIX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.40%
1 год
8.65%
3 года*
6.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Regional Bank Fund

John Hancock Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с FLCFRBAX с ICFSXFRBAX с BTOFRBAX с FSRBXFRBAX с HSFNXFRBAX с FSPCX
Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с VBJCCIX с TAGRXJCCIX с USGLXJCCIX с FSMDXJCCIX с JFCIXJCCIX с JRLVX

Сравнение комиссий FRBAX и JCCIX

FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JCCIX в 0.98%.

FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund

Доходность на риск

FRBAX vs. JCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBAX c JCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBAXJCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.39

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.72

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.59

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

2.13

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBAX vs. JCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBAX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа JCCIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBAX и JCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBAXJCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между FRBAX и JCCIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBAX и JCCIX

Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности JCCIX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.72%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		4.51%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FRBAX и JCCIX

Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки JCCIX в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и JCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBAXJCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-38.69%

-28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-15.22%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-27.47%

-18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-38.69%

-13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-8.57%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-7.69%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

4.23%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBAX и JCCIX

Текущая волатильность для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) составляет 4.88%, в то время как у John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBAXJCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.87%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

13.74%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

23.88%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

21.63%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

21.43%

+7.87%