Сравнение FRBAX с FSVLX
FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FRBAX returned 10.69%/yr vs 7.04%/yr for FSVLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FRBAX charges 1.22%/yr vs 0.81%/yr for FSVLX.
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и FSVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции FRBAX превзошли акции FSVLX по среднегодовой доходности: 10.69% против 7.04% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- 14.20%
- С начала года
- 18.75%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 10.69%
FSVLX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- -8.19%
- С начала года
- -12.92%
- 1 год
- -15.19%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам FRBAX и FSVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 18.75% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -12.92% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
Correlation
The correlation between FRBAX and FSVLX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between FRBAX and FSVLX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRBAX vs. FSVLX — Ранг доходности на риск
FRBAX
FSVLX
Сравнение FRBAX c FSVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRBAX | FSVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.47 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -0.88 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и FSVLX
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и FSVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRBAX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -83.84% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -30.40% | +16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -31.70% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -42.62% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -51.70% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -19.23% | +19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -25.64% | +13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 16.17% | -10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и FSVLX
Текущая волатильность для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) составляет 5.24%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRBAX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.75% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 19.39% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 23.03% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 24.87% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 25.82% | +3.42% |
Сравнение комиссий FRBAX и FSVLX
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSVLX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и FSVLX
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 7.17% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
Часто задаваемые вопросы
FRBAX and FSVLX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (6.75%) compared to FRBAX (5.24%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs FSVLX's -83.84%.
FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRBAX и FSVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор