PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBAX с FSVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRBAX с FSVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FRBAX returned 9.65%/yr vs 5.87%/yr for FSVLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FRBAX charges 1.22%/yr vs 0.81%/yr for FSVLX.

Доходность

Сравнение доходности FRBAX и FSVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRBAX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -21.00%. За последние 10 лет акции FRBAX превзошли акции FSVLX по среднегодовой доходности: 9.65% против 5.87% соответственно.

FRBAX

1 день
1.72%
1 месяц
1.46%
С начала года
7.78%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.80%
3 года*
23.35%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.65%

FSVLX

1 день
-2.85%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-21.00%
6 месяцев
-19.04%
1 год
-22.36%
3 года*
2.73%
5 лет*
-4.70%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRBAX и FSVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		7.78%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio		-21.00%0.26%22.04%24.55%-29.75%22.31%2.25%34.18%-10.51%23.13%

Correlation

The correlation between FRBAX and FSVLX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1992 г.

0.82

Over the past year, the correlation between FRBAX and FSVLX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Regional Bank Fund

Fidelity Select Fintech Portfolio

Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с ICFSXFRBAX с FLCFRBAX с RPFGXFRBAX с FSRBXFRBAX с BTOFRBAX с FSPCX
Часто сравнивают с FSVLX:
FSVLX с FSELXFSVLX с FEQTXFSVLX с SCHGFSVLX с FXAIXFSVLX с VOOFSVLX с FSPCXFSVLX с EUFN

Доходность на риск

FRBAX vs. FSVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FSVLX
Ранг доходности на риск FSVLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSVLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSVLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSVLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSVLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSVLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBAX c FSVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBAXFSVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.99

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-1.28

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.85

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.71

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

-1.51

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBAX vs. FSVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBAX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FSVLX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBAX и FSVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBAXFSVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.99

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.19

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FRBAX и FSVLX

Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и FSVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRBAXFSVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-83.84%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-30.77%

+16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-31.70%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-42.62%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-51.70%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-26.72%

+22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-25.64%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

14.46%

-9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBAX и FSVLX

Текущая волатильность для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRBAXFSVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.29%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

18.09%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

22.15%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

24.74%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

25.81%

+3.50%

Сравнение комиссий FRBAX и FSVLX

FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSVLX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBAX и FSVLX

Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.16%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.25%1.93%1.77%8.59%1.58%3.84%10.51%

Часто задаваемые вопросы

FRBAX and FSVLX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSVLX has higher volatility (6.29%) compared to FRBAX (5.23%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs FSVLX's -83.84%.

FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRBAX и FSVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор