Сравнение FRBAX с FSLBX
FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FRBAX returned 10.85%/yr vs 15.30%/yr for FSLBX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRBAX charges 1.22%/yr vs 0.75%/yr for FSLBX.
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и FSLBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -11.05%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 10.85% против 15.30% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.85%
FSLBX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -11.05%
- 6 месяцев
- -13.11%
- 1 год
- -6.88%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам FRBAX и FSLBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 12.63% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -11.05% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
Correlation
The correlation between FRBAX and FSLBX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FRBAX and FSLBX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRBAX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск
FRBAX
FSLBX
Сравнение FRBAX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRBAX | FSLBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.27 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | -0.54 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и FSLBX
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и FSLBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRBAX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -68.20% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -24.67% | +10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -26.06% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -30.87% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -40.56% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -16.98% | +15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -14.88% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 12.28% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и FSLBX
John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеют волатильность 5.89% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRBAX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.82% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 17.27% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 21.72% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 22.96% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 23.66% | +5.67% |
Сравнение комиссий FRBAX и FSLBX
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и FSLBX
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FSLBX в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 7.41% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 2.20% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
FRBAX and FSLBX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRBAX has higher volatility (5.89%) compared to FSLBX (5.82%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs FSLBX's -68.20%.
FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRBAX и FSLBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор