PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRBAX с FSLBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRBAX с FSLBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FRBAX returned 10.69%/yr vs 15.12%/yr for FSLBX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRBAX charges 1.22%/yr vs 0.75%/yr for FSLBX.

Доходность

Сравнение доходности FRBAX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRBAX показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 10.69% против 15.12% соответственно.

FRBAX

1 день
1.08%
1 месяц
5.76%
6 месяцев
14.20%
С начала года
18.75%
1 год
27.35%
3 года*
25.87%
5 лет*
9.72%
10 лет*
10.69%

FSLBX

1 день
2.31%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
-10.62%
С начала года
-6.44%
1 год
-10.20%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.94%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRBAX и FSLBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		18.75%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-6.44%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%

Correlation

The correlation between FRBAX and FSLBX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г.

0.76

Over the past year, the correlation between FRBAX and FSLBX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Regional Bank Fund

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с ICFSXFRBAX с FLCFRBAX с RPFGXFRBAX с FSPCXFRBAX с BTOFRBAX с FSRBX
Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FSHOXFSLBX с FBCGXFSLBX с FSRBXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPY

Доходность на риск

FRBAX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBAX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRBAXFSLBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.38

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.38

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.95

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.34

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

-0.64

+5.94

FRBAX vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBAX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FSLBX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBAX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRBAX и FSLBX

Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и FSLBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRBAXFSLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-68.20%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-24.67%

+10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-26.06%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-30.87%

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-40.56%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-12.68%

+12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-14.88%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

13.07%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBAX и FSLBX

Текущая волатильность для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) составляет 5.24%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRBAXFSLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.91%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

17.70%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

22.27%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

23.08%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

23.51%

+5.73%

Сравнение комиссий FRBAX и FSLBX

FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBAX и FSLBX

Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности FSLBX в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		7.17%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		2.09%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%

Часто задаваемые вопросы

FRBAX and FSLBX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLBX has higher volatility (6.91%) compared to FRBAX (5.24%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs FSLBX's -68.20%.

FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRBAX и FSLBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор