PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAMX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.55%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий FRAMX и PDDDX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FRAMX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.43

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.03

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.83

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

8.88

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.78

-0.28

Корреляция

Корреляция между FRAMX и PDDDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и PDDDX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и PDDDX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRAMXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-18.88%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-5.29%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-16.64%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.60%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.06%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.09%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и PDDDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRAMXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.43%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

3.72%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

6.65%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

13.75%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

11.45%

-6.97%