PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAAX с FKUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRAAX с FKUTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FRAAX (Franklin Growth Opportunities Fund) and FKUTX (Franklin Utilities Fund) are both mutual funds - FRAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while FKUTX is a Utilities Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FRAAX returned 15.11%/yr vs 9.65%/yr for FKUTX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FRAAX charges 0.65%/yr vs 0.72%/yr for FKUTX.

Доходность

Сравнение доходности FRAAX и FKUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRAAX показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции FRAAX превзошли акции FKUTX по среднегодовой доходности: 15.11% против 9.65% соответственно.

FRAAX

1 день
-2.43%
1 месяц
0.02%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.52%
1 год
12.13%
3 года*
18.64%
5 лет*
4.82%
10 лет*
15.11%

FKUTX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.34%
1 год
15.84%
3 года*
16.57%
5 лет*
11.74%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRAAX и FKUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAAX
Franklin Growth Opportunities Fund		7.23%8.35%26.35%39.92%-36.97%9.71%45.79%46.13%-1.10%29.12%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		8.61%14.59%27.18%-4.91%1.67%18.00%-1.87%27.28%2.54%9.58%

Correlation

The correlation between FRAAX and FKUTX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 1999 г.

0.37

Over the past year, the correlation between FRAAX and FKUTX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Opportunities Fund

Franklin Utilities Fund

Часто сравнивают с FRAAX:
FRAAX с FRSGXFRAAX с SPYFRAAX с PROVXFRAAX с SHAPXFRAAX с FKGRXFRAAX с MRFOXFRAAX с SBLGX
Часто сравнивают с FKUTX:
FKUTX с VUIAXFKUTX с APGAXFKUTX с CZAFKUTX с BACAXFKUTX с GBABFKUTX с GLIFXFKUTX с YAFFX

Доходность на риск

FRAAX vs. FKUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAAX
Ранг доходности на риск FRAAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FKUTX
Ранг доходности на риск FKUTX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAAX c FKUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRAAXFKUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.17

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.62

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.02

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

4.85

-1.92

FRAAX vs. FKUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAAX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FKUTX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAAX и FKUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRAAX и FKUTX

Максимальная просадка FRAAX за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки FKUTX в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAAX и FKUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRAAXFKUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-43.59%

-35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-8.10%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-16.35%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.54%

-22.53%

-25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.54%

-36.56%

-10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-4.01%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.04%

-7.00%

-22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.37%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAAX и FKUTX

Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Franklin Utilities Fund (FKUTX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что FRAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRAAXFKUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.04%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

11.31%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

14.07%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

16.89%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

18.86%

+3.71%

Сравнение комиссий FRAAX и FKUTX

FRAAX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FKUTX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAAX и FKUTX

Дивидендная доходность FRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности FKUTX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUTX
Franklin Utilities Fund		7.12%7.70%8.66%6.47%3.73%4.96%9.88%4.29%5.83%3.55%2.76%6.14%
FRAAX
Franklin Growth Opportunities Fund		15.41%16.52%9.57%11.80%4.31%0.48%5.29%16.03%12.10%8.13%1.97%1.93%

Часто задаваемые вопросы

FRAAX and FKUTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRAAX has higher volatility (7.60%) compared to FKUTX (5.04%). In terms of maximum drawdown, FRAAX dropped -78.63% vs FKUTX's -43.59%.

FKUTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRAAX и FKUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор