Сравнение FRAAX с FGKFX
FRAAX (Franklin Growth Opportunities Fund) and FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FRAAX returned 5.00%/yr vs 16.33%/yr for FGKFX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FRAAX charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for FGKFX.
Доходность
Сравнение доходности FRAAX и FGKFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRAAX показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью 22.11%.
FRAAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 14.67%
FGKFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 19.78%
- С начала года
- 22.11%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRAAX и FGKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAAX Franklin Growth Opportunities Fund | 9.18% | 8.35% | 26.35% | 39.92% | -36.97% | 9.71% | 45.79% | 18.45% |
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 22.11% | 21.67% | 35.46% | 46.02% | -32.62% | 22.06% | 68.76% | 15.07% |
Correlation
The correlation between FRAAX and FGKFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between FRAAX and FGKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRAAX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск
FRAAX
FGKFX
Сравнение FRAAX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRAAX | FGKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.43 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 12.95 | -10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRAAX и FGKFX
Максимальная просадка FRAAX за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAAX и FGKFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRAAX | FGKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -40.14% | -38.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -11.40% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -27.38% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.54% | -40.14% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.25% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.99% | -9.89% | -19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.01% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRAAX и FGKFX
Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеют волатильность 6.85% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRAAX | FGKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.13% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 15.56% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 20.24% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 24.42% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 25.75% | -3.18% |
Сравнение комиссий FRAAX и FGKFX
FRAAX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRAAX и FGKFX
Дивидендная доходность FRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.18% | 2.64% | 0.93% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRAAX Franklin Growth Opportunities Fund | 15.13% | 16.52% | 9.57% | 11.80% | 4.31% | 0.48% | 5.29% | 16.03% | 12.10% | 8.13% | 1.97% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FRAAX and FGKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGKFX has higher volatility (7.13%) compared to FRAAX (6.85%). In terms of maximum drawdown, FRAAX dropped -78.63% vs FGKFX's -40.14%.
FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRAAX и FGKFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор