PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRA с RA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRA с RA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and RA (Brookfield Real Assets Income Fund Inc.) are both mutual funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while RA is a Multisector Bonds fund managed by Brookfield. Over the past 5 years, FRA returned 6.71%/yr vs 0.80%/yr for RA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 2.76%/yr for RA.

Доходность

Сравнение доходности FRA и RA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у RA с доходностью 2.56%.

FRA

1 день
-0.90%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.52%
1 год
-3.17%
3 года*
9.27%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.42%

RA

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.77%
1 год
9.08%
3 года*
2.29%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRA и RA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		-1.56%-3.75%21.56%25.46%-10.59%17.81%-2.38%20.82%-8.27%0.76%
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		2.56%8.32%15.87%-9.02%-13.47%32.35%-4.17%24.89%-9.15%15.99%

Correlation

The correlation between FRA and RA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

Brookfield Real Assets Income Fund Inc.

Часто сравнивают с FRA:
FRA с TRFKFRA с BLWFRA с JPMFRA с PFFAFRA с SPYFRA с ^GSPCFRA с SMH
Часто сравнивают с RA:
RA с KIORA с ANGLXRA с CBRDXRA с TQPAXRA с JMMRA с EVGRA с CBLDX

Доходность на риск

FRA vs. RA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRA
Ранг доходности на риск FRA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA: 22
Ранг коэф-та Мартина
RA
Ранг доходности на риск RA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRA c RA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRARADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.08

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.61

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.36

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

3.92

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRA vs. RA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа RA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и RA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRARAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.08

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.05

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FRA и RA

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, примерно равная максимальной просадке RA в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и RA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-50.66%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-6.73%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-28.42%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-30.83%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-3.95%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-8.09%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

2.32%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и RA

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 2.04%, в то время как у Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.26%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

6.63%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

8.44%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

17.60%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

20.65%

-5.12%

Сравнение комиссий FRA и RA

FRA берет комиссию в 2.17%, что меньше комиссии RA в 2.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и RA

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности RA в 11.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		13.53%12.62%10.81%10.44%6.88%5.96%7.61%6.44%6.90%5.31%5.65%6.17%
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		11.15%10.93%10.63%16.74%14.79%11.31%13.39%11.19%12.52%10.22%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRA and RA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RA has higher volatility (2.26%) compared to FRA (2.04%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs RA's -50.66%.

RA currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRA и RA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор