Сравнение FRA с FFRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).
FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FRA и FFRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRA и FFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -3.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | -0.72% | 5.61% | 6.71% | 8.04% | -5.85% | 3.73% | 0.45% | 6.71% | 0.38% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции FRA превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 6.59% против 3.41% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.59%
FFRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRA и FFRSX
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.
Доходность на риск
FRA vs. FFRSX — Ранг доходности на риск
FRA
FFRSX
Сравнение FRA c FFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | FFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.64 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.82 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.61 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.06 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 11.11 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.64 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.31 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.06 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.19 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между FRA и FFRSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и FFRSX
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности FFRSX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.51% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 5.61% | 6.38% | 6.95% | 6.88% | 4.15% | 2.92% | 3.37% | 4.62% | 4.41% | 3.68% | 3.76% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок FRA и FFRSX
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и FFRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRA | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -17.13% | -34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -1.28% | -14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -7.54% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -17.13% | -25.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -0.83% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -0.92% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 0.39% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и FFRSX
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRA | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 0.58% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 1.62% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 2.45% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 2.42% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 3.24% | +12.24% |