PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQTIX с MFHVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQTIX с MFHVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX).

FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FQTIX и MFHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQTIX и MFHVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		1.02%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		-1.11%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%6.88%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, FQTIX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у MFHVX с доходностью -1.11%.

FQTIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.05%
1 год
9.98%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

MFHVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.97%
1 год
3.63%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series I

Mesirow High Yield Fund

Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с VWEAXFQTIX с ECHIXFQTIX с KHYAXFQTIX с IPHYXFQTIX с BRHYXFQTIX с LHYAX
Часто сравнивают с MFHVX:
MFHVX с AXSIXMFHVX с EQTIXMFHVX с PRFRXMFHVX с PIAMXMFHVX с PHYSXMFHVX с SPYMFHVX с FFRHX

Сравнение комиссий FQTIX и MFHVX

FQTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MFHVX в 1.43%.

MFHVX
Mesirow High Yield Fund
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I

Доходность на риск

FQTIX vs. MFHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQTIX c MFHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQTIXMFHVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

0.94

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.27

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.20

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.19

0.93

+3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.41

2.85

+15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQTIX vs. MFHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQTIX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа MFHVX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQTIX и MFHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQTIXMFHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

0.94

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.11

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.22

-0.66

Корреляция

Корреляция между FQTIX и MFHVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQTIX и MFHVX

Дивидендная доходность FQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности MFHVX в 8.89%

TTM20252024202320222021202020192018
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		7.00%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		8.89%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FQTIX и MFHVX

Максимальная просадка FQTIX за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки MFHVX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTIX и MFHVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQTIXMFHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-20.95%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.61%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-13.54%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.80%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.14%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.18%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FQTIX и MFHVX

Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Mesirow High Yield Fund (MFHVX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что FQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQTIXMFHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.48%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.26%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.01%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

3.45%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

4.46%

+3.34%