PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQTIX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQTIX с FHYSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FQTIX (Franklin Templeton SMACS: Series I) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FQTIX returned 3.70%/yr vs 3.44%/yr for FHYSX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FQTIX charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.

Доходность

Сравнение доходности FQTIX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQTIX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью 1.19%.

FQTIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.92%
1 год
8.87%
3 года*
8.60%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

FHYSX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.84%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQTIX и FHYSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		3.30%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.19%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%6.90%

Correlation

The correlation between FQTIX and FHYSX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FQTIX and FHYSX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series I

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с IPHYXFQTIX с VWEAXFQTIX с FGUMXFQTIX с ECHIXFQTIX с NEFHXFQTIX с KHYAX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Доходность на риск

FQTIX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQTIX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQTIXFHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.07

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
3.64

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.52

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.89

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

15.03

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQTIX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQTIX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа FHYSX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQTIX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQTIXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.07

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FQTIX и FHYSX

Максимальная просадка FQTIX за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTIX и FHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQTIXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-21.45%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.44%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.42%

-3.64%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-16.93%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.17%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-2.58%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.47%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FQTIX и FHYSX

Текущая волатильность для Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) составляет 0.81%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что FQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQTIXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.91%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.61%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

3.40%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

5.24%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

5.77%

+1.95%

Сравнение комиссий FQTIX и FHYSX

FQTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHYSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQTIX и FHYSX

Дивидендная доходность FQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности FHYSX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.30%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		6.86%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FQTIX and FHYSX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHYSX has higher volatility (0.91%) compared to FQTIX (0.81%). In terms of maximum drawdown, FQTIX dropped -24.62% vs FHYSX's -21.45%.

FQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQTIX и FHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор