PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQTIX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQTIX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FQTIX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQTIX и FHYSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		1.02%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%6.90%

Доходность по периодам

С начала года, FQTIX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%.

FQTIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.05%
1 год
9.98%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series I

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с VWEAXFQTIX с ECHIXFQTIX с KHYAXFQTIX с IPHYXFQTIX с BRHYXFQTIX с LHYAX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий FQTIX и FHYSX

FQTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHYSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I

Доходность на риск

FQTIX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQTIX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQTIXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.71

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

2.43

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.46

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.19

2.73

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.41

11.03

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQTIX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQTIX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа FHYSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQTIX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQTIXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.71

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между FQTIX и FHYSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQTIX и FHYSX

Дивидендная доходность FQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		7.00%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок FQTIX и FHYSX

Максимальная просадка FQTIX за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTIX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQTIXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-21.45%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.50%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-16.93%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.77%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-2.61%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.62%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FQTIX и FHYSX

Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQTIXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.38%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.43%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.79%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

5.20%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

5.77%

+2.03%