PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXTX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXTX с DMREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

FPXTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1986 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FPXTX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPXTX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXTX
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund		-0.70%4.73%2.09%6.39%-10.20%2.11%4.14%7.71%0.86%5.14%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, FPXTX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FPXTX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.98% против 2.77% соответственно.

FPXTX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.62%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.77%
10 лет*
1.98%

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FPXTX:
FPXTX с ALAIFPXTX с FTABXFPXTX с QQQFPXTX с FBGRXFPXTX с VPAIXFPXTX с ATOIXFPXTX с FHMIX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с VMLUX

Сравнение комиссий FPXTX и DMREX

FPXTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

FPXTX
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

FPXTX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXTX
Ранг доходности на риск FPXTX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXTX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXTXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.23

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.23

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.60

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.90

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

9.35

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXTX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXTX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXTX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXTXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.23

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.09

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.86

+0.25

Корреляция

Корреляция между FPXTX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXTX и DMREX

Дивидендная доходность FPXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXTX
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund		2.96%3.60%3.11%2.64%1.87%2.09%2.28%3.19%3.20%3.09%3.78%3.29%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FPXTX и DMREX

Максимальная просадка FPXTX за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXTX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXTXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-13.22%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-0.92%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-5.33%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-13.22%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.32%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.89%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.29%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXTX и DMREX

Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FPXTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXTXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.48%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.71%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

1.17%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

2.47%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

3.14%

+0.68%