PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FPXI tracks the IPOX International Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPXI returned 12.72%/yr vs 9.88%/yr for VEU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции FPXI превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 12.72% против 9.88% соответственно.

FPXI

1 день
-1.25%
1 месяц
8.94%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.65%
1 год
45.61%
3 года*
26.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.72%

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		32.73%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between FPXI and VEU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.75

The correlation between FPXI and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXI и VEU

Секторы
FPXI
VEU

Технологии

31.4%
18.5%

Промышленность

22.6%
15.7%

Сырьевые материалы

14.8%
7.1%

Здравоохранение

11.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
8.2%

Финансовые услуги

5.0%
23.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.6%

Энергетика

2.3%
5.2%

Коммунальные услуги

0.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.1%

Недвижимость

0.6%
2.0%

Технологии

FPXI
31.4%
VEU
18.5%

Промышленность

FPXI
22.6%
VEU
15.7%

Сырьевые материалы

FPXI
14.8%
VEU
7.1%

Здравоохранение

FPXI
11.9%
VEU
7.1%

Потребительский циклический сектор

FPXI
7.2%
VEU
8.2%

Финансовые услуги

FPXI
5.0%
VEU
23.3%

Коммуникационные услуги

FPXI
2.5%
VEU
4.6%

Энергетика

FPXI
2.3%
VEU
5.2%

Коммунальные услуги

FPXI
0.9%
VEU
3.2%

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.8%
VEU
5.1%

Недвижимость

FPXI
0.6%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUS
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

FPXI vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.09

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.89

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.79

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

10.84

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.09

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FPXI и VEU

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-61.52%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-11.43%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-13.69%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-29.31%

-21.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-34.98%

-20.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.82%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-13.13%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.93%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и VEU

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

5.45%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

13.04%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

15.28%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

16.06%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

17.20%

+3.98%

Сравнение комиссий FPXI и VEU

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и VEU

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.60%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and VEU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.77%) compared to VEU (5.45%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, FPXI leads with 12.72% vs 9.88% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPXI has performed better with a 12.72% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.60% for FPXI.

FPXI tracks IPOX International Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор