PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с PATN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FPXI tracks the IPOX International Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, FPXI returned 51.16% vs 65.39% for PATN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 38.06%, что значительно выше, чем у PATN с доходностью 34.64%.

FPXI

1 день
-5.63%
1 месяц
8.84%
С начала года
38.06%
6 месяцев
35.72%
1 год
51.16%
3 года*
29.56%
5 лет*
4.36%
10 лет*
13.94%

PATN

1 день
-5.19%
1 месяц
4.01%
С начала года
34.64%
6 месяцев
35.70%
1 год
65.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и PATN

2026 (YTD)20252024
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		38.06%26.37%-1.17%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		34.64%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between FPXI and PATN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between FPXI and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXI и PATN

Секторы
FPXI
PATN

Технологии

37.3%
52.5%

Промышленность

21.5%
14.8%

Сырьевые материалы

13.2%
2.4%

Здравоохранение

10.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
7.0%

Финансовые услуги

4.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
6.1%

Энергетика

2.1%
2.1%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%
5.2%

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

FPXI
37.3%
PATN
52.5%

Промышленность

FPXI
21.5%
PATN
14.8%

Сырьевые материалы

FPXI
13.2%
PATN
2.4%

Здравоохранение

FPXI
10.9%
PATN
9.4%

Потребительский циклический сектор

FPXI
6.5%
PATN
7.0%

Финансовые услуги

FPXI
4.2%
PATN
0.5%

Коммуникационные услуги

FPXI
2.2%
PATN
6.1%

Энергетика

FPXI
2.1%
PATN
2.1%

Коммунальные услуги

FPXI
1.0%
PATN

-

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.7%
PATN
5.2%

Недвижимость

FPXI
0.5%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с VOOFPXI с SMH
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с ENHIPATN с IDEVPATN с SEIEPATN с IPOSPATN с BIDDPATN с AVIV

Доходность на риск

FPXI vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXIPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.75

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.37

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.56

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

17.76

-6.10

FPXI vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATN равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXI и PATN

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-16.77%

-39.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-14.40%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-5.19%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-3.17%

-17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.69%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и PATN

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

12.88%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.40%

21.37%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

23.92%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.26%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

22.26%

-0.80%

Сравнение комиссий FPXI и PATN

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и PATN

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности PATN в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.58%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.61%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and PATN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (13.69%) compared to PATN (12.88%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 65.39% vs 51.16% for FPXI. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PATN has been the lower-risk option at 12.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 65.39% return vs 51.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

PATN has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.58% for FPXI.

FPXI tracks IPOX International Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор