PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FPXI tracks the IPOX International Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, FPXI returned 49.62% vs 73.16% for PATN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 34.41%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

FPXI

1 день
-0.36%
1 месяц
13.37%
С начала года
34.41%
6 месяцев
33.60%
1 год
49.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
4.04%
10 лет*
12.89%

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и PATN

2026 (YTD)20252024
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		34.41%26.37%-1.02%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between FPXI and PATN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between FPXI and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXI и PATN

Секторы
FPXI
PATN

Технологии

31.4%
41.1%

Промышленность

22.6%
16.4%

Сырьевые материалы

14.8%
2.9%

Здравоохранение

11.9%
12.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.0%

Финансовые услуги

5.0%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.4%

Энергетика

2.3%
2.1%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.3%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

FPXI
31.4%
PATN
41.1%

Промышленность

FPXI
22.6%
PATN
16.4%

Сырьевые материалы

FPXI
14.8%
PATN
2.9%

Здравоохранение

FPXI
11.9%
PATN
12.5%

Потребительский циклический сектор

FPXI
7.2%
PATN
9.0%

Финансовые услуги

FPXI
5.0%
PATN
0.8%

Коммуникационные услуги

FPXI
2.5%
PATN
8.4%

Энергетика

FPXI
2.3%
PATN
2.1%

Коммунальные услуги

FPXI
0.9%
PATN

-

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.8%
PATN
6.3%

Недвижимость

FPXI
0.6%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUS
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

FPXI vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.47

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
4.35

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.11

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

20.70

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.47

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.28

-1.80

Просадки

Сравнение просадок FPXI и PATN

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-16.77%

-39.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-14.40%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.39%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-3.15%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.55%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и PATN

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеют волатильность 8.88% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

8.84%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

18.16%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

21.18%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

20.85%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

20.85%

+0.33%

Сравнение комиссий FPXI и PATN

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и PATN

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.59%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and PATN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.88%) compared to PATN (8.84%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 49.62% for FPXI. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 49.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

PATN has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.59% for FPXI.

FPXI tracks IPOX International Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор