PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с EDGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с EDGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FPXI is passively managed, while EDGI is actively managed. Over the past year, FPXI returned 49.62% vs 24.69% for EDGI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.97%/yr for EDGI.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и EDGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у EDGI с доходностью 9.87%.

FPXI

1 день
-0.36%
1 месяц
13.37%
С начала года
34.41%
6 месяцев
33.60%
1 год
49.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
4.04%
10 лет*
12.89%

EDGI

1 день
-0.67%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.87%
6 месяцев
12.33%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и EDGI

2026 (YTD)20252024
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		34.41%26.37%-1.21%
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		9.87%26.77%-7.10%

Correlation

The correlation between FPXI and EDGI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.80

The correlation between FPXI and EDGI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXI и EDGI

Секторы
FPXI
EDGI

Технологии

31.4%
17.8%

Промышленность

22.6%
18.7%

Сырьевые материалы

14.8%
6.4%

Здравоохранение

11.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.8%

Финансовые услуги

5.0%
20.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.4%

Энергетика

2.3%
4.0%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.8%

Недвижимость

0.6%
2.3%

Технологии

FPXI
31.4%
EDGI
17.8%

Промышленность

FPXI
22.6%
EDGI
18.7%

Сырьевые материалы

FPXI
14.8%
EDGI
6.4%

Здравоохранение

FPXI
11.9%
EDGI
6.7%

Потребительский циклический сектор

FPXI
7.2%
EDGI
10.8%

Финансовые услуги

FPXI
5.0%
EDGI
20.8%

Коммуникационные услуги

FPXI
2.5%
EDGI
5.4%

Энергетика

FPXI
2.3%
EDGI
4.0%

Коммунальные услуги

FPXI
0.9%
EDGI
2.3%

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.8%
EDGI
4.8%

Недвижимость

FPXI
0.6%
EDGI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

3EDGE Dynamic International Equity ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUS
Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с BUFIEDGI с EDGHEDGI с EDGFEDGI с EDGUEDGI с GMOIEDGI с KEMXEDGI с JIVE

Доходность на риск

FPXI vs. EDGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c EDGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIEDGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.65

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.31

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.93

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

6.90

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. EDGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDGI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и EDGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIEDGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.65

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.05

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FPXI и EDGI

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки EDGI в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и EDGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIEDGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-14.52%

-41.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-12.84%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.25%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-2.91%

-17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.59%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и EDGI

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIEDGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

4.74%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

12.79%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

15.06%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

16.10%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

16.10%

+5.08%

Сравнение комиссий FPXI и EDGI

FPXI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EDGI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и EDGI

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности EDGI в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.80%1.97%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.59%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and EDGI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.88%) compared to EDGI (4.74%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs EDGI's -14.52%.

On 1-year performance, FPXI leads with 49.62% vs 24.69% for EDGI. On fees, FPXI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, EDGI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPXI has performed better with a 49.62% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPXI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.97% for EDGI.

EDGI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.59% for FPXI.

They also come from different issuers: First Trust and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.97% for EDGI.

FPXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и EDGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор