PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXI с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

FPXI и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX International Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPXI и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		7.38%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%70.14%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

FPXI

1 день
2.77%
1 месяц
-5.01%
С начала года
7.38%
6 месяцев
5.29%
1 год
35.12%
3 года*
16.85%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.40%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с SMHFPXI с VIGIFPXI с VXUSFPXI с VOO
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий FPXI и BKIE

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

FPXI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.56

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.13

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.36

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

9.18

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.59

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.88

-0.49

Корреляция

Корреляция между FPXI и BKIE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и BKIE

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.74%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPXI и BKIE

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-28.19%

-27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-11.41%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-28.19%

-22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-6.58%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-5.04%

-15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.94%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и BKIE

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

7.26%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

11.15%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

17.14%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

15.99%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

16.31%

+4.51%