Сравнение FPXE.L с IMIB.L
FPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc)) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - FPXE.L tracks the IPOX 100 Europe Index while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE.L returned 3.62%/yr vs 21.06%/yr for IMIB.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.
Доходность
Сравнение доходности FPXE.L и IMIB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPXE.L показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 15.82%.
FPXE.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -10.17%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
IMIB.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 15.82%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 21.06%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам FPXE.L и IMIB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 5.67% | 14.93% | 17.51% | 8.62% | -27.20% | -6.75% |
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 15.82% | 43.78% | 13.17% | 30.55% | -3.59% | 7.03% |
Correlation
The correlation between FPXE.L and IMIB.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between FPXE.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPXE.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск
FPXE.L
IMIB.L
Сравнение FPXE.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPXE.L | IMIB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.16 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 11.23 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPXE.L и IMIB.L
Максимальная просадка FPXE.L за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE.L и IMIB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPXE.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -70.29% | +31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -10.28% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -15.58% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.41% | -24.06% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -3.66% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -33.77% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.90% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE.L и IMIB.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPXE.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.80% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 12.61% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 15.14% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 17.91% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 19.27% | +0.01% |
Сравнение комиссий FPXE.L и IMIB.L
FPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMIB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE.L и IMIB.L
FPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 3.78% | 3.83% | 4.53% | 3.77% | 3.90% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 0.00% | 0.61% | 2.82% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
FPXE.L and IMIB.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMIB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMIB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FPXE.L.
FPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FPXE.L and 0.35% for IMIB.L.
Подберите оптимальное распределение для FPXE.L и IMIB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор