Сравнение FPXE.L с CIBR.L
FPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc)) and CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both exchange-traded funds - FPXE.L is a Europe Equities fund tracking the IPOX 100 Europe Index, while CIBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE.L returned 3.93%/yr vs 14.07%/yr for CIBR.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.L.
Доходность
Сравнение доходности FPXE.L и CIBR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FPXE.L торгуется в GBp, в то время как CIBR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FPXE.L показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у CIBR.L с доходностью 28.73%.
FPXE.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
CIBR.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 8.32%
- 6 месяцев
- 27.52%
- С начала года
- 28.73%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPXE.L и CIBR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 7.25% | 14.93% | 17.51% | 8.62% | -27.20% | -6.75% |
CIBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 28.73% | -0.08% | 21.02% | 33.81% | -18.91% | 17.91% |
Correlation
The correlation between FPXE.L and CIBR.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between FPXE.L and CIBR.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPXE.L vs. CIBR.L — Ранг доходности на риск
FPXE.L
CIBR.L
Сравнение FPXE.L c CIBR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPXE.L | CIBR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.06 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 2.37 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPXE.L и CIBR.L
Максимальная просадка FPXE.L за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки CIBR.L в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE.L и CIBR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPXE.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -26.65% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -24.30% | +14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -25.48% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.41% | -26.65% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -3.27% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -9.11% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 10.87% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE.L и CIBR.L
Текущая волатильность для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) составляет 6.06%, в то время как у First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что FPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPXE.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 8.48% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 23.95% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 27.02% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 24.05% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 23.69% | -4.40% |
Сравнение комиссий FPXE.L и CIBR.L
FPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CIBR.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE.L и CIBR.L
Ни FPXE.L, ни CIBR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FPXE.L and CIBR.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FPXE.L.
FPXE.L is categorized as Europe Equities, while CIBR.L is Technology Equities. FPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.65% for FPXE.L and 0.60% for CIBR.L.
Подберите оптимальное распределение для FPXE.L и CIBR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор