Сравнение FPXE.L с FBT.L
FPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc)) and FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FPXE.L is a Europe Equities fund tracking the IPOX 100 Europe Index, while FBT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE.L returned 3.93%/yr vs 9.12%/yr for FBT.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FBT.L.
Доходность
Сравнение доходности FPXE.L и FBT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPXE.L показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у FBT.L с доходностью 19.11%.
FPXE.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
FBT.L
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.74%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPXE.L и FBT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 7.25% | 14.93% | 17.51% | 8.62% | -27.20% | -6.75% |
FBT.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 19.11% | 17.28% | 6.52% | -1.81% | 5.32% | -3.43% |
Correlation
The correlation between FPXE.L and FBT.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPXE.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск
FPXE.L
FBT.L
Сравнение FPXE.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPXE.L | FBT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.42 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.82 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 10.35 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPXE.L и FBT.L
Максимальная просадка FPXE.L за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки FBT.L в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE.L и FBT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPXE.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -30.39% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -13.81% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -24.59% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.41% | -24.59% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -3.06% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -13.20% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 5.10% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE.L и FBT.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) имеют волатильность 6.06% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPXE.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.19% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 15.84% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 20.94% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 23.81% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 3,209.77% | -3,190.48% |
Сравнение комиссий FPXE.L и FBT.L
FPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBT.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE.L и FBT.L
Ни FPXE.L, ни FBT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FPXE.L and FBT.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBT.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBT.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FPXE.L.
FPXE.L is categorized as Europe Equities, while FBT.L is Health & Biotech Equities. FPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. Their fees differ too: 0.65% for FPXE.L and 0.60% for FBT.L.
Подберите оптимальное распределение для FPXE.L и FBT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор