PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPX.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPX.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX.L и XNAS.L


2026 (YTD)2025202420232022
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF
-0.74%26.94%27.09%16.75%-11.45%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
-3.56%11.29%28.81%48.59%-8.32%
Разные валюты инструментов

FPX.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью -3.56%.


FPX.L

1 день
3.85%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.84%
1 год
39.63%
3 года*
21.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*

XNAS.L

1 день
3.05%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-0.59%
1 год
21.66%
3 года*
20.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust US IPO Index UCITS ETF

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий FPX.L и XNAS.L

FPX.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.


Доходность на риск

FPX.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPX.L
Ранг доходности на риск FPX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPX.LXNAS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.10

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.62

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.54

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

7.41

+2.26

FPX.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа XNAS.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPX.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.06

-0.33

Корреляция

Корреляция между FPX.L и XNAS.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX.L и XNAS.L

Ни FPX.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FPX.L и XNAS.L

Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и XNAS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FPX.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-22.92%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.62%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-7.52%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-3.12%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.95%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX.L и XNAS.L

First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPX.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.85%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

12.17%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

19.66%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

19.03%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

19.03%

+6.64%