Сравнение FPX.L с SWRD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L).
FPX.L и SWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2015 г.. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX.L и SWRD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX.L и SWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX.L First Trust US IPO Index UCITS ETF | -0.74% | 26.94% | 27.09% | 16.75% | -27.92% | 3.98% | 43.83% | 11.76% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | -0.65% | 12.46% | 21.34% | 18.20% | -8.04% | 23.27% | 12.48% | 13.94% |
Разные валюты инструментов
FPX.L торгуется в GBp, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у SWRD.L с доходностью -3.14%.
FPX.L
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 39.63%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
SWRD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX.L и SWRD.L
FPX.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%.
Доходность на риск
FPX.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск
FPX.L
SWRD.L
Сравнение FPX.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX.L | SWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.00 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.41 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.28 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 8.03 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.00 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.74 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FPX.L и SWRD.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX.L и SWRD.L
Ни FPX.L, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FPX.L и SWRD.L
Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки SWRD.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и SWRD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -34.10% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.47% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -25.54% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.12% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -5.11% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.11% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX.L и SWRD.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 4.73% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 8.72% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 14.70% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 14.31% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 16.47% | +9.20% |