Сравнение FPX.L с FTEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L).
FPX.L и FTEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2015 г.. FTEU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX.L и FTEU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX.L и FTEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX.L First Trust US IPO Index UCITS ETF | -0.74% | 26.94% | 27.09% | 16.75% | -27.92% | 3.98% | 43.83% | 25.95% | -4.71% | 15.65% |
FTEU.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 5.54% | 46.50% | 4.57% | 10.67% | -9.18% | 12.84% | 1.98% | 15.97% | -14.85% | 24.15% |
Разные валюты инструментов
FPX.L торгуется в GBp, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 5.54%.
FPX.L
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 39.63%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
FTEU.L
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX.L и FTEU.L
FPX.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.
Доходность на риск
FPX.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск
FPX.L
FTEU.L
Сравнение FPX.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX.L | FTEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.23 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.79 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.69 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 13.40 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX.L | FTEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.23 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FPX.L и FTEU.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX.L и FTEU.L
Ни FPX.L, ни FTEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FPX.L и FTEU.L
Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, примерно равная максимальной просадке FTEU.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и FTEU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX.L | FTEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -46.61% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.42% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -38.49% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.19% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -10.49% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.32% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX.L и FTEU.L
Текущая волатильность для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) составляет 6.77%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX.L | FTEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 8.09% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 12.25% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 16.99% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 17.57% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 18.33% | +7.34% |