PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTEU.L с WDEP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и WDEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEU.L и WDEP.L


Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у WDEP.L с доходностью 12.43%.


FTEU.L

1 день
3.46%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.11%
1 год
41.60%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.71%
10 лет*

WDEP.L

1 день
6.89%
1 месяц
-2.71%
С начала года
12.43%
6 месяцев
0.34%
1 год
38.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating

Сравнение комиссий FTEU.L и WDEP.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WDEP.L в 0.45%.


Доходность на риск

FTEU.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

WDEP.L
Ранг доходности на риск WDEP.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEP.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEP.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEP.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTEU.LWDEP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.03

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.55

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

1.67

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.48

4.30

+8.19

FTEU.L vs. WDEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа WDEP.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и WDEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTEU.LWDEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.03

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между FTEU.L и WDEP.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и WDEP.L

Ни FTEU.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и WDEP.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и WDEP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FTEU.LWDEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-23.44%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-23.44%

+12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-7.24%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-8.00%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

9.44%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и WDEP.L

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) составляет 8.13%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTEU.LWDEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

12.84%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

29.05%

-16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

37.09%

-18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

38.75%

-18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

38.75%

-18.89%