Сравнение FTEU.L с WDEP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L).
FTEU.L и WDEP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTEU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. WDEP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTEU.L и WDEP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTEU.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTEU.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 3.83% | 34.86% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 12.43% | 12.13% |
Разные валюты инструментов
FTEU.L торгуется в USD, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTEU.L показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у WDEP.L с доходностью 12.43%.
FTEU.L
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 41.60%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
WDEP.L
- 1 день
- 6.89%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTEU.L и WDEP.L
FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Доходность на риск
FTEU.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
FTEU.L
WDEP.L
Сравнение FTEU.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTEU.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.03 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.55 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.67 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 4.30 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.03 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FTEU.L и WDEP.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEU.L и WDEP.L
Ни FTEU.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FTEU.L и WDEP.L
Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и WDEP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.61% | -23.44% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -23.44% | +12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -7.24% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -8.00% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 9.44% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEU.L и WDEP.L
Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) составляет 8.13%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 12.84% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 29.05% | -16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 37.09% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 38.75% | -18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 38.75% | -18.89% |