Сравнение FTEU.L с EUHD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L).
FTEU.L и EUHD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTEU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTEU.L и EUHD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTEU.L и EUHD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEU.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 3.83% | 57.74% | 2.77% | 16.49% | -18.83% | 11.78% | 5.07% | 20.55% | -19.61% | 35.90% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 5.91% | 53.66% | 3.48% | 17.25% | -13.60% | 12.27% | -10.74% | 16.00% | -12.52% | 24.58% |
Разные валюты инструментов
FTEU.L торгуется в USD, в то время как EUHD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUHD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTEU.L показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у EUHD.L с доходностью 5.91%.
FTEU.L
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 41.60%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
EUHD.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTEU.L и EUHD.L
FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUHD.L в 0.30%.
Доходность на риск
FTEU.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск
FTEU.L
EUHD.L
Сравнение FTEU.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTEU.L | EUHD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.20 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.69 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.40 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 13.02 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTEU.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FTEU.L и EUHD.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEU.L и EUHD.L
FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEU.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.03% | 4.61% | 5.86% | 5.50% | 5.44% | 4.28% | 3.06% | 4.66% | 4.34% | 3.41% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок FTEU.L и EUHD.L
Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки EUHD.L в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и EUHD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTEU.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.61% | -35.97% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -8.03% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -19.82% | -18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -1.69% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -5.37% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.21% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEU.L и EUHD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTEU.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 4.75% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 9.13% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 15.58% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 16.99% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.05% | +1.81% |