PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPKFX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPKFX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPKFX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		-1.56%11.37%18.95%20.29%-12.52%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, FPKFX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

FPKFX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.42%
1 год
13.71%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan K6 Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FZABXFPKFX с FPURXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий FPKFX и FYMIX

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

FPKFX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPKFX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPKFXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.91

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.96

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

7.99

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPKFX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPKFX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPKFX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPKFXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.47

+0.31

Корреляция

Корреляция между FPKFX и FYMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и FYMIX

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		4.26%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и FYMIX

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPKFXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-22.70%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.95%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-6.54%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.83%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.20%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и FYMIX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) составляет 4.85%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPKFXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.52%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

8.39%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

13.38%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

12.72%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

12.72%

+1.67%