Сравнение FPHAX с RYOIX
FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) and RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FPHAX returned 11.40%/yr vs 8.43%/yr for RYOIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPHAX charges 0.75%/yr vs 1.36%/yr for RYOIX.
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и RYOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у RYOIX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции FPHAX превзошли акции RYOIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 8.43% соответственно.
FPHAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 11.40%
RYOIX
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам FPHAX и RYOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 6.98% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 3.07% | 30.62% | -0.95% | 6.06% | -13.04% | 2.05% | 21.94% | 30.69% | -8.94% | 29.68% |
Correlation
The correlation between FPHAX and RYOIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2001 г. | 0.76 |
The correlation between FPHAX and RYOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPHAX vs. RYOIX — Ранг доходности на риск
FPHAX
RYOIX
Сравнение FPHAX c RYOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPHAX | RYOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 4.63 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 16.65 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPHAX | RYOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.24 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и RYOIX
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки RYOIX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и RYOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPHAX | RYOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -74.43% | +36.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -8.43% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.82% | -23.47% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -33.66% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -33.66% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -4.48% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -27.64% | +18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.34% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и RYOIX
Текущая волатильность для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) составляет 5.34%, в то время как у Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPHAX | RYOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.58% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 14.84% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 19.35% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.22% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 23.23% | -5.37% |
Сравнение комиссий FPHAX и RYOIX
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RYOIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и RYOIX
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности RYOIX в 12.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.20% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 12.19% | 12.57% | 14.61% | 0.00% | 1.29% | 19.39% | 7.28% | 8.58% | 14.11% | 5.38% | 0.00% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
FPHAX and RYOIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYOIX has higher volatility (6.58%) compared to FPHAX (5.34%). In terms of maximum drawdown, FPHAX dropped -38.26% vs RYOIX's -74.43%.
RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPHAX и RYOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор