PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с PUTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с PUTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и PUTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и PUTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.23%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.71%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью -0.71%.

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.52%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—

PUTIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.05%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

PIMCO Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB
Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с SVARX

Сравнение комиссий FPFIX и PUTIX

И FPFIX, и PUTIX имеют комиссию равную 0.51%.

FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

FPFIX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXPUTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.26

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.64

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.87

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

11.37

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. PUTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и PUTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXPUTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.26

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

1.00

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.07

+0.73

Корреляция

Корреляция между FPFIX и PUTIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и PUTIX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PUTIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.28%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и PUTIX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и PUTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXPUTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-9.59%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-1.96%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-9.59%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.55%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-1.25%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.49%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и PUTIX

FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXPUTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.95%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.53%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

2.47%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

2.69%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.73%

-0.65%