PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPCIX с FSRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPCIX с FSRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPCIX (Strategic Advisers Core Income Fund) and FSRIX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 10 years, FPCIX returned 2.00%/yr vs 4.39%/yr for FSRIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPCIX charges 0.31%/yr vs 0.71%/yr for FSRIX.

Доходность

Сравнение доходности FPCIX и FSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPCIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FSRIX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции FPCIX уступали акциям FSRIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 4.39% соответственно.

FPCIX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.17%
3 года*
4.01%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
2.00%

FSRIX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.84%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.52%
1 год
9.32%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.21%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPCIX и FSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		-0.33%7.42%1.71%5.98%-14.76%-0.81%9.39%9.20%-0.33%4.73%
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		3.10%8.97%5.97%9.51%-11.91%3.50%7.50%11.01%-2.70%8.08%

Correlation

The correlation between FPCIX and FSRIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.59

The correlation between FPCIX and FSRIX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Core Income Fund

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с FPCIX:
FPCIX с AMCPXFPCIX с FIWGXFPCIX с FTBFXFPCIX с AGGFPCIX с FXNAXFPCIX с EEMFPCIX с SPY
Часто сравнивают с FSRIX:
FSRIX с FIWGXFSRIX с VFIDXFSRIX с FADMXFSRIX с FAGIXFSRIX с FUTBXFSRIX с MRBIXFSRIX с VFSUX

Доходность на риск

FPCIX vs. FSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPCIX
Ранг доходности на риск FPCIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPCIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPCIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPCIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPCIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSRIX
Ранг доходности на риск FSRIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCIX c FSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPCIXFSRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.72

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
4.15

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.58

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.61

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

15.89

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPCIX vs. FSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPCIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FSRIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPCIX и FSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPCIXFSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.72

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.71

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.99

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FPCIX и FSRIX

Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, что меньше максимальной просадки FSRIX в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и FSRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPCIXFSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-22.98%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.70%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.51%

-4.00%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-15.99%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.60%

-15.99%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.16%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.69%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.61%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FPCIX и FSRIX

Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPCIXFSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.40%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

2.96%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

3.58%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

4.52%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

4.46%

+0.60%

Сравнение комиссий FPCIX и FSRIX

FPCIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FSRIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCIX и FSRIX

Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FSRIX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		3.56%3.83%4.17%3.55%2.69%3.01%4.99%3.75%2.94%2.70%4.13%2.45%
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		4.25%4.29%4.11%4.28%2.91%4.18%4.53%4.30%3.74%4.17%3.75%3.09%

Часто задаваемые вопросы

FPCIX and FSRIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPCIX has higher volatility (1.67%) compared to FSRIX (1.40%). In terms of maximum drawdown, FPCIX dropped -19.60% vs FSRIX's -22.98%.

FSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPCIX и FSRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор