Сравнение FPCGX с TANDX
FPCGX (Fort Pitt Capital Total Return Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPCGX charges 1.00%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности FPCGX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FPCGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 6.24%
- 6 месяцев
- -9.00%
- С начала года
- -7.89%
- 1 год
- -9.80%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPCGX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | 8.29% | 21.28% | 17.18% | 20.94% | -18.85% | 22.96% | 9.07% | 11.38% |
TANDX Castle Tandem Fund | -7.89% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between FPCGX and TANDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between FPCGX and TANDX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPCGX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FPCGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TANDX
Сравнение FPCGX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPCGX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPCGX и TANDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPCGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -93.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -93.56% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -21.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCGX и TANDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPCGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.36% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 596.04% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 492.48% | — |
Сравнение комиссий FPCGX и TANDX
FPCGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCGX и TANDX
Дивидендная доходность FPCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.80%, что больше доходности TANDX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | 32.80% | 21.91% | 20.03% | 18.23% | 8.97% | 6.95% | 0.88% | 8.21% | 7.16% | 2.16% | 3.52% | 5.38% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.70% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPCGX and TANDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FPCGX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор