Сравнение FPCGX с TANDX
FPCGX (Fort Pitt Capital Total Return Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FPCGX returned 11.23%/yr vs 1.65%/yr for TANDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPCGX charges 1.00%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности FPCGX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPCGX показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -12.78%.
FPCGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.16%
TANDX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -12.78%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPCGX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | 8.29% | 21.28% | 17.18% | 20.94% | -18.85% | 22.96% | 9.07% | 13.98% |
TANDX Castle Tandem Fund | -12.78% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between FPCGX and TANDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FPCGX and TANDX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPCGX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FPCGX
TANDX
Сравнение FPCGX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPCGX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.75 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.92 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -2.18 | +11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPCGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -1.64 | +3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.00 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.01 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FPCGX и TANDX
Максимальная просадка FPCGX за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCGX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPCGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -93.96% | +37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -16.62% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.11% | -93.96% | +63.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -93.96% | +63.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -93.90% | +91.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -20.33% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 7.00% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCGX и TANDX
Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FPCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPCGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.83% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 7.28% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 9.34% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 595.57% | -573.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 496.27% | -475.08% |
Сравнение комиссий FPCGX и TANDX
FPCGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCGX и TANDX
Дивидендная доходность FPCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.80%, что больше доходности TANDX в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | 32.80% | 21.91% | 20.03% | 18.23% | 8.97% | 6.95% | 0.88% | 8.21% | 7.16% | 2.16% | 3.52% | 5.38% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.08% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPCGX and TANDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPCGX has higher volatility (5.70%) compared to TANDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, FPCGX dropped -56.63% vs TANDX's -93.96%.
FPCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPCGX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор