Сравнение FPCGX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
FPCGX управляется Fort Pitt Capital Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FPCGX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPCGX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | -5.34% | 21.28% | 17.18% | 20.94% | -18.85% | 22.96% | 9.07% | 27.43% | -10.67% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FPCGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
FPCGX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 11.50%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPCGX и GQEIX
FPCGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
FPCGX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
FPCGX
GQEIX
Сравнение FPCGX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPCGX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.45 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.69 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.77 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 1.97 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPCGX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.45 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FPCGX и GQEIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCGX и GQEIX
Дивидендная доходность FPCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.15%, что больше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | 23.15% | 21.91% | 20.03% | 18.23% | 8.97% | 6.95% | 0.88% | 8.21% | 7.16% | 2.16% | 3.52% | 5.38% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPCGX и GQEIX
Максимальная просадка FPCGX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCGX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPCGX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -28.48% | -28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -8.30% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -20.44% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -6.26% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -5.69% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.40% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCGX и GQEIX
Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FPCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPCGX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 2.76% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 7.32% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 12.44% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 15.88% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 18.88% | +2.22% |