Сравнение FPBFX с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FPBFX и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPBFX и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 0.75% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 40.06% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FPBFX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции FPBFX превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.19% соответственно.
FPBFX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.92%
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPBFX и VPL
FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
FPBFX vs. VPL — Ранг доходности на риск
FPBFX
VPL
Сравнение FPBFX c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPBFX | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.95 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.58 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.91 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 11.94 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPBFX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.95 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FPBFX и VPL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPBFX и VPL
Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 8.13% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок FPBFX и VPL
Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPBFX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -55.49% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -13.33% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -31.09% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -33.90% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -10.28% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -11.71% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.25% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPBFX и VPL
Текущая волатильность для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) составляет 9.35%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPBFX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 10.59% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 14.73% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 20.49% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 16.81% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.10% | +0.36% |