Сравнение FPBFX с IVLU
FPBFX (Fidelity Pacific Basin Fund) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both funds - FPBFX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Over the past 10 years, FPBFX returned 13.28%/yr vs 10.93%/yr for IVLU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPBFX charges 1.04%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.
Доходность
Сравнение доходности FPBFX и IVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPBFX показывает доходность 31.13%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции FPBFX превзошли акции IVLU по среднегодовой доходности: 13.28% против 10.93% соответственно.
FPBFX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 31.13%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 59.22%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.28%
IVLU
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам FPBFX и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 31.13% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 40.06% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 13.30% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
Correlation
The correlation between FPBFX and IVLU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г. | 0.69 |
The correlation between FPBFX and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPBFX vs. IVLU — Ранг доходности на риск
FPBFX
IVLU
Сравнение FPBFX c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPBFX | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.43 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 3.10 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 11.83 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPBFX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.41 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FPBFX и IVLU
Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и IVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPBFX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -41.85% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.69% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -15.48% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -26.04% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -41.85% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.23% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -8.59% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.06% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPBFX и IVLU
Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPBFX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.48% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 12.20% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 15.08% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 16.48% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.65% | +0.04% |
Сравнение комиссий FPBFX и IVLU
FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPBFX и IVLU
Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности IVLU в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 6.25% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.27% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
FPBFX and IVLU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPBFX has higher volatility (5.90%) compared to IVLU (4.48%). In terms of maximum drawdown, FPBFX dropped -69.06% vs IVLU's -41.85%.
FPBFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPBFX и IVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор