Сравнение FPBFX с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FPBFX и IVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPBFX и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 0.75% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 40.06% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.28% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FPBFX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 4.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPBFX имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции IVLU немного отстают с 10.58%.
FPBFX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.92%
IVLU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPBFX и IVLU
FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.
Доходность на риск
FPBFX vs. IVLU — Ранг доходности на риск
FPBFX
IVLU
Сравнение FPBFX c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPBFX | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.03 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.70 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.94 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 11.44 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPBFX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.03 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.85 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FPBFX и IVLU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPBFX и IVLU
Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности IVLU в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 8.13% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.56% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок FPBFX и IVLU
Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и IVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPBFX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -41.85% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -11.89% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -26.04% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -41.85% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -7.74% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -8.69% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.07% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPBFX и IVLU
Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPBFX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 7.58% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 11.16% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 18.01% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 16.34% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.65% | -0.19% |