PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPBFX с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPBFX с FEMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FPBFX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPBFX и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		4.80%37.15%9.26%14.07%-23.71%2.28%32.92%32.21%-18.08%40.06%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Доходность по периодам

С начала года, FPBFX показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции FPBFX превзошли акции FEMKX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.95% соответственно.

FPBFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.80%
6 месяцев
4.92%
1 год
38.92%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.30%
10 лет*
11.36%

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Pacific Basin Fund

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с FPBFX:
FPBFX с REPXFPBFX с SWPPXFPBFX с ARTKXFPBFX с FNORXFPBFX с FSELXFPBFX с VDADXFPBFX с RERGX
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с FEDDXFEMKX с VEMAXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Сравнение комиссий FPBFX и FEMKX

FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FEMKX в 0.88%.

FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund
FEMKX
Fidelity Emerging Markets

Доходность на риск

FPBFX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPBFX
Ранг доходности на риск FPBFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPBFX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPBFXFEMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.74

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.35

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.53

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

9.48

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPBFX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPBFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPBFX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPBFXFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Корреляция

Корреляция между FPBFX и FEMKX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPBFX и FEMKX

Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FEMKX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		7.82%8.19%5.99%5.36%8.76%14.97%4.45%0.75%10.88%4.36%2.38%3.61%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FPBFX и FEMKX

Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, примерно равная максимальной просадке FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и FEMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPBFXFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-71.14%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.00%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-40.88%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-43.24%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-9.98%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-26.06%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.47%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FPBFX и FEMKX

Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеют волатильность 10.35% и 10.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPBFXFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

10.00%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

14.52%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

19.57%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

18.53%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.44%

-0.94%