Сравнение FPBFX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FPBFX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPBFX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 4.80% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 40.06% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FPBFX показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FPBFX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.36% против 19.08% соответственно.
FPBFX
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 38.92%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 11.36%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPBFX и FBGRX
FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FPBFX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FPBFX
FBGRX
Сравнение FPBFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPBFX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.13 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.73 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.00 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 7.92 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPBFX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.13 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FPBFX и FBGRX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPBFX и FBGRX
Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 7.82% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FPBFX и FBGRX
Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPBFX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -58.64% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -13.89% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -43.08% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -43.08% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -8.68% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -12.58% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.51% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPBFX и FBGRX
Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPBFX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 7.83% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 14.08% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 24.98% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 24.93% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 23.63% | -6.13% |