Сравнение FPBFX с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FPBFX и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPBFX и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 4.80% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 40.06% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FPBFX показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции FPBFX уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 11.36% против 17.51% соответственно.
FPBFX
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 38.92%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 11.36%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPBFX и DXJ
FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
FPBFX vs. DXJ — Ранг доходности на риск
FPBFX
DXJ
Сравнение FPBFX c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPBFX | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.24 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.88 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.91 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 15.24 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPBFX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.24 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.32 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FPBFX и DXJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPBFX и DXJ
Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 7.82% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок FPBFX и DXJ
Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPBFX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -49.63% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -12.65% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -22.19% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -39.14% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -4.69% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -14.44% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.25% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPBFX и DXJ
Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPBFX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 7.27% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 13.82% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.85% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.93% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 20.51% | -3.01% |