Сравнение FPAS с GGOV
FPAS (FPA Short Duration Government ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - FPAS is a Government Bonds fund actively managed by FPA, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPAS charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности FPAS и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPAS показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
FPAS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPAS и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | -0.75% | 2.31% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between FPAS and GGOV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPAS vs. GGOV — Ранг доходности на риск
FPAS
GGOV
Сравнение FPAS c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Short Duration Government ETF (FPAS) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPAS | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPAS | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.11 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок FPAS и GGOV
Максимальная просадка FPAS за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAS и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPAS | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -4.69% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.50% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.59% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPAS и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPAS | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 5.38% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.38% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.38% | -1.29% |
Сравнение комиссий FPAS и GGOV
FPAS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPAS и GGOV
Дивидендная доходность FPAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 4.78% | 4.75% | 0.68% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPAS and GGOV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FPAS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FPAS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
FPAS has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for GGOV.
FPAS is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: FPA and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FPAS and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для FPAS и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор