PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPAG с CGIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Global Equity ETF (FPAG) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).

FPAG и CGIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPAG - это активно управляемый фонд от FPA. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FPAG и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPAG и CGIC

2026 (YTD)20252024
FPAG
FPA Global Equity ETF		-1.48%25.17%3.32%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 3.18%.

FPAG

1 день
0.74%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.35%
1 год
23.55%
3 года*
19.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с VTIFPAG с FPACXFPAG с AVDEFPAG с VOOFPAG с FMIJXFPAG с AVDVFPAG с DFAI
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV

Сравнение комиссий FPAG и CGIC

FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
FPAG
FPA Global Equity ETF

Доходность на риск

FPAG vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGCGICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.79

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.42

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.75

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

10.71

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CGIC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGCGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.28

-0.71

Корреляция

Корреляция между FPAG и CGIC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и CGIC

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности CGIC в 1.45%

TTM2025202420232022
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.54%1.99%1.42%1.51%1.22%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPAG и CGIC

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и CGIC.

Загрузка...

Показатели просадок

FPAGCGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-13.10%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.30%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-7.34%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-2.55%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.90%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и CGIC

Текущая волатильность для FPA Global Equity ETF (FPAG) составляет 6.47%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FPAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPAGCGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.26%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

11.34%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

16.99%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

15.80%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

15.80%

+3.70%