Сравнение FPA с ASIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA).
FPA и ASIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FPA и ASIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPA и ASIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 17.42% | 43.16% | 3.95% | 6.36% |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.94% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FPA показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у ASIA с доходностью 1.94%.
FPA
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 61.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.13%
ASIA
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPA и ASIA
FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ASIA в 0.79%.
Доходность на риск
FPA vs. ASIA — Ранг доходности на риск
FPA
ASIA
Сравнение FPA c ASIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPA | ASIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.64 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 2.19 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.38 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 8.98 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPA | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.64 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FPA и ASIA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPA и ASIA
Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности ASIA в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.54% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.03% | 1.05% | 0.58% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPA и ASIA
Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и ASIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPA | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -23.95% | -28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -14.47% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -11.63% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -5.00% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.84% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPA и ASIA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPA | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 11.40% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 16.54% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 21.58% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 19.47% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 19.47% | +2.44% |