PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOX с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOX с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOX (Fox Corporation) is a stock, while UFO (Procure Space ETF) is Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Over the past 5 years, FOX returned 11.55%/yr vs 15.60%/yr for UFO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOX и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOX) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOX показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

FOX

1 день
-2.06%
1 месяц
2.44%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-2.67%
1 год
14.43%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOX и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOX
Fox Corporation		-11.06%43.41%68.25%-1.22%-15.80%20.19%-19.41%1.32%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between FOX and UFO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.45

Over the past year, the correlation between FOX and UFO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

Procure Space ETF

Часто сравнивают с FOX:
FOX с FOXAFOX с NFLXFOX с VOOFOX с SPYFOX с COSTFOX с MGMFOX с ABT
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

FOX vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOX c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOX) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
3.59

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
3.95

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.48

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

6.23

-5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

20.29

-18.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOX vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOX и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

3.59

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FOX и UFO

Максимальная просадка FOX за все время составила -50.70%, примерно равная максимальной просадке UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOX и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-50.33%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-21.95%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-25.91%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-50.33%

+17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.77%

-14.84%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-21.82%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

6.72%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FOX и UFO

Текущая волатильность для Fox Corporation (FOX) составляет 11.26%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что FOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

16.64%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

31.27%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

38.08%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

29.92%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.20%

30.76%

+0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOX и UFO

Дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOX
Fox Corporation		0.97%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FOX and UFO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to FOX (11.26%). In terms of maximum drawdown, FOX dropped -50.70% vs UFO's -50.33%.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOX и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор