Сравнение FOX с UFO
FOX (Fox Corporation) is a stock, while UFO (Procure Space ETF) is Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Over the past 5 years, FOX returned 5.98%/yr vs 9.53%/yr for UFO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOX и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 20.26%.
FOX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -20.74%
- С начала года
- -29.75%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -24.91%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 68.45%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOX и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOX Fox Corporation | -29.75% | 43.41% | 68.25% | -1.22% | -15.80% | 20.19% | -19.41% | 2.67% |
UFO Procure Space ETF | 20.26% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 5.66% |
Correlation
The correlation between FOX and UFO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between FOX and UFO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOX vs. UFO — Ранг доходности на риск
FOX
UFO
Сравнение FOX c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOX) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOX | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.19 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 7.90 | -8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOX и UFO
Максимальная просадка FOX за все время составила -50.70%, примерно равная максимальной просадке UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOX и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOX | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -50.33% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.90% | -31.45% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.90% | -31.45% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | -50.33% | +16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.68% | -31.45% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -21.81% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 8.69% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOX и UFO
Fox Corporation (FOX) и Procure Space ETF (UFO) имеют волатильность 19.46% и 18.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOX | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 18.78% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 33.33% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.51% | 40.84% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 30.68% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 31.18% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOX и UFO
Дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности UFO в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOX Fox Corporation | 1.23% | 0.85% | 1.16% | 1.84% | 1.72% | 1.37% | 1.59% | 1.26% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
FOX and UFO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOX has higher volatility (19.46%) compared to UFO (18.78%). In terms of maximum drawdown, FOX dropped -50.70% vs UFO's -50.33%.
UFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOX и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор