Сравнение FOX с KBGGY
FOX (Fox Corporation) and KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. FOX operates in Broadcasting (Communication Services), while KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, FOX returned 25.34%/yr vs 66.18%/yr for KBGGY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOX и KBGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOX показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у KBGGY с доходностью 45.76%.
FOX
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -6.09%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
KBGGY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 50.38%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 66.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOX и KBGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FOX Fox Corporation | -8.77% | 43.41% | 68.25% | -2.83% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 45.76% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
Correlation
The correlation between FOX and KBGGY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOX vs. KBGGY — Ранг доходности на риск
FOX
KBGGY
Сравнение FOX c KBGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOX) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOX | KBGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.22 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.41 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOX и KBGGY
Максимальная просадка FOX за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки KBGGY в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOX и KBGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOX | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -68.35% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -43.73% | +16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -68.35% | +41.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -47.76% | +35.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.67% | -20.24% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 24.92% | -13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOX и KBGGY
Текущая волатильность для Fox Corporation (FOX) составляет 9.09%, в то время как у Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что FOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOX | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 12.44% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 37.36% | -17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 55.88% | -27.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 61.51% | -35.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 61.51% | -30.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOX и KBGGY
Дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности KBGGY в 26.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOX Fox Corporation | 0.95% | 0.85% | 1.16% | 1.84% | 1.72% | 1.37% | 1.59% | 1.26% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOX и KBGGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FOX and KBGGY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBGGY has higher volatility (12.44%) compared to FOX (9.09%). In terms of maximum drawdown, FOX dropped -50.70% vs KBGGY's -68.35%.
FOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOX и KBGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор