Сравнение FOWF с NFXS
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. FOWF is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, FOWF returned 17.70% vs 69.91% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. FOWF charges 0.49%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOWF показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.
FOWF
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOWF и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 6.48% | 29.15% | -2.02% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 26.00% | -8.56% | 2.99% |
Correlation
The correlation between FOWF and NFXS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.22 |
The correlation between FOWF and NFXS shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. NFXS — Ранг доходности на риск
FOWF
NFXS
Сравнение FOWF c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOWF | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.24 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 6.13 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOWF и NFXS
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOWF | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -50.37% | +38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -31.31% | +21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -11.63% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -31.89% | +29.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 11.44% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и NFXS
Текущая волатильность для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) составляет 5.31%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FOWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOWF | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.76% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 26.25% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 33.78% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 34.63% | -17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 34.63% | -17.61% |
Сравнение комиссий FOWF и NFXS
FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и NFXS
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности NFXS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.78% | 0.79% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
FOWF and NFXS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.76%) compared to FOWF (5.31%). In terms of maximum drawdown, FOWF dropped -12.29% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs 17.70% for FOWF. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FOWF has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.78% for FOWF.
FOWF is categorized as Industrials Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOWF и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор