PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVIX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOVIX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

FOVIX управляется First Trust. Фонд был запущен 11 янв. 2011 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FOVIX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOVIX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOVIX
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund		4.19%-6.58%-0.41%6.42%-19.26%16.45%2.06%25.67%-11.38%18.72%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

FOVIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust/Confluence Small Cap Value Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с FOVIX:
FOVIX с AUERXFOVIX с FFAFOVIX с FMYFOVIX с FCTFOVIX с VARBXFOVIX с FTHYFOVIX с FPF
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий FOVIX и TISBX

FOVIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

FOVIX
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

FOVIX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVIX
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVIX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVIX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVIXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.36

—

Корреляция

Корреляция между FOVIX и TISBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVIX и TISBX

Дивидендная доходность FOVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.01%, что больше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVIX
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund		16.01%16.68%0.00%1.43%12.97%0.89%0.00%0.00%14.17%5.61%1.28%1.48%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок FOVIX и TISBX

Загрузка...

Показатели просадок

FOVIXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.88%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.74%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVIX и TISBX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOVIXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.37%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.58%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.39%

—