PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US33731W1302

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

11 янв. 2011 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FOVIX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust/Confluence Small Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX) показал доход в -7.75% с начала года и -9.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOVIX составила 4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FOVIX

С начала года

-7.75%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-9.08%

3 года

-0.52%

5 лет

3.43%

10 лет

4.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.82%-3.30%-4.61%-4.66%2.03%-7.75%
2024-3.08%7.05%5.09%-8.66%5.78%-1.48%9.46%-2.47%-1.44%-3.50%7.58%-8.42%3.83%
202311.15%-3.51%-4.34%-0.80%-4.57%8.66%2.49%-3.38%-5.37%-5.42%4.71%8.66%6.42%
2022-6.41%-2.03%-0.94%-7.28%-0.75%-4.70%7.41%-3.64%-11.30%10.28%5.43%-5.05%-19.26%
2021-0.94%7.52%2.91%2.91%-0.23%0.47%-1.45%2.86%-4.54%2.72%-0.94%4.59%16.45%
2020-1.25%-8.91%-18.66%7.58%4.96%1.73%-0.60%4.10%-5.62%0.36%15.24%7.51%2.06%
201910.79%3.04%-0.59%3.93%-7.69%8.19%0.57%-5.22%3.47%2.42%3.40%2.13%25.67%
20180.64%-4.96%2.64%2.04%4.84%1.13%2.65%3.62%-0.92%-10.19%-1.76%-10.26%-11.38%
20173.85%1.41%-0.19%0.56%-1.39%1.60%0.99%-0.27%4.83%2.33%3.34%0.40%18.72%
2016-4.26%2.41%9.16%-0.69%3.20%0.72%2.94%1.17%-0.54%-2.97%6.97%2.11%21.27%
2015-4.14%5.35%2.23%-2.61%-0.48%1.40%0.51%-5.76%-2.61%5.88%0.86%-4.03%-4.07%
2014-2.08%3.23%0.40%-1.87%0.49%4.35%-4.24%3.79%-2.36%4.66%0.46%2.24%8.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FOVIX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FOVIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust/Confluence Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.39
  • За 5 лет: 0.17
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust/Confluence Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.26$1.26$0.42$3.65$0.35$0.00$0.00$3.78$1.94$0.39$0.38$2.04

Дивидендный доход

4.63%4.27%1.43%12.97%0.89%0.00%0.00%14.17%5.62%1.29%1.48%7.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust/Confluence Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.65$3.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.78$3.78
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$1.94
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.39
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2014$2.04$2.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust/Confluence Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 39.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust/Confluence Small Cap Value Fund составляет 19.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.47%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.230
-28.38%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.———
-25.79%27 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.350
-22.52%1 июн. 2011 г.873 окт. 2011 г.2336 сент. 2012 г.320
-14.77%31 мар. 2015 г.20420 янв. 2016 г.6219 апр. 2016 г.266
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...