First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US33731W1302 |
|---|---|
| Эмитент | First Trust |
| Дата выпуска | 11 янв. 2011 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FOVIX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust/Confluence Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund показал доход в 6.19% с начала года и 14.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust/Confluence Small Cap Value Fund составила 6.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.19% | 11.29% |
| 1 месяц | 5.66% | 4.87% |
| 6 месяцев | 14.10% | 17.88% |
| 1 год | 14.47% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.68% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.39% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.08% | 7.05% | 5.09% | -8.66% | 6.19% | ||||||||
| 2023 | 11.15% | -3.51% | -4.34% | -0.80% | -4.57% | 8.66% | 2.49% | -3.38% | -5.37% | -5.42% | 4.71% | 8.65% | 6.42% |
| 2022 | -6.41% | -2.03% | -0.94% | -7.28% | -0.75% | -4.70% | 7.41% | -3.64% | -11.30% | 10.28% | 5.43% | -5.05% | -19.26% |
| 2021 | -0.93% | 7.52% | 2.91% | 2.91% | -0.23% | 0.47% | -1.45% | 2.86% | -4.54% | 2.72% | -0.94% | 4.59% | 16.45% |
| 2020 | -1.25% | -8.91% | -18.66% | 7.58% | 4.96% | 1.73% | -0.60% | 4.10% | -5.62% | 0.36% | 15.24% | 7.51% | 2.06% |
| 2019 | 10.79% | 3.04% | -0.59% | 3.93% | -7.69% | 8.19% | 0.57% | -5.22% | 3.47% | 2.42% | 3.40% | 2.13% | 25.67% |
| 2018 | 0.64% | -4.96% | 2.64% | 2.04% | 4.84% | 1.13% | 2.65% | 3.62% | -0.92% | -10.19% | -1.76% | -10.26% | -11.38% |
| 2017 | 3.85% | 1.41% | -0.19% | 0.56% | -1.39% | 1.60% | 0.99% | -0.27% | 4.83% | 2.33% | 3.34% | 0.40% | 18.71% |
| 2016 | -4.26% | 2.41% | 9.16% | -0.69% | 3.20% | 0.72% | 2.94% | 1.17% | -0.54% | -2.97% | 6.97% | 2.11% | 21.27% |
| 2015 | -4.14% | 5.35% | 2.23% | -2.61% | -0.48% | 1.40% | 0.51% | -5.76% | -2.61% | 5.88% | 0.86% | -4.03% | -4.07% |
| 2014 | -2.08% | 3.23% | 0.40% | -1.87% | 0.49% | 4.35% | -4.24% | 3.79% | -2.36% | 4.66% | 0.46% | 2.24% | 8.93% |
| 2013 | 4.23% | 1.21% | 3.12% | -0.83% | 2.38% | -0.45% | 4.79% | -1.09% | 5.29% | 1.88% | 3.79% | -0.34% | 26.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FOVIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FOVIX (First Trust/Confluence Small Cap Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust/Confluence Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $3.65 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $1.93 | $0.39 | $0.38 | $2.04 | $1.13 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.43% | 12.97% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 14.17% | 5.61% | 1.28% | 1.48% | 7.55% | 4.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust/Confluence Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $3.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.78 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.39 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2013 | $1.13 | $1.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 39.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust/Confluence Small Cap Value Fund составляет 10.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.47% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 230 |
| -28.38% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -25.79% | 27 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 350 |
| -22.52% | 1 июн. 2011 г. | 87 | 3 окт. 2011 г. | 233 | 6 сент. 2012 г. | 320 |
| -14.77% | 31 мар. 2015 г. | 204 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 266 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First Trust/Confluence Small Cap Value Fund составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.