PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVIX с FPEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOVIX с FPEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).

FOVIX управляется First Trust. Фонд был запущен 11 янв. 2011 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FOVIX и FPEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOVIX и FPEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOVIX
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund		4.19%-6.58%-0.41%6.42%-19.26%16.45%2.06%25.67%-11.38%18.72%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-2.48%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%

Доходность по периодам

FOVIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust/Confluence Small Cap Value Fund

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с FOVIX:
FOVIX с AUERXFOVIX с FFAFOVIX с FMYFOVIX с FCTFOVIX с VARBXFOVIX с FTHYFOVIX с FPF
Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS

Сравнение комиссий FOVIX и FPEIX

FOVIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FPEIX в 1.00%.

FOVIX
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund

Доходность на риск

FOVIX vs. FPEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVIX
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVIX c FPEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVIX vs. FPEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVIXFPEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.82

—

Корреляция

Корреляция между FOVIX и FPEIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVIX и FPEIX

Дивидендная доходность FOVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.01%, что больше доходности FPEIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVIX
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund		16.01%16.68%0.00%1.43%12.97%0.89%0.00%0.00%14.17%5.61%1.28%1.48%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		4.64%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Просадки

Сравнение просадок FOVIX и FPEIX

Загрузка...

Показатели просадок

FOVIXFPEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-27.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.62%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.88%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVIX и FPEIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOVIXFPEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.22%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.52%

—