PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSKX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOSKX с VWO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FOSKX (Fidelity Overseas Fund Class K) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both funds - FOSKX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, FOSKX returned 9.97%/yr vs 8.97%/yr for VWO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOSKX charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности FOSKX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Overseas Fund Class K (FOSKX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOSKX показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции FOSKX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.97% против 8.97% соответственно.

FOSKX

1 день
0.60%
1 месяц
5.29%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.09%
1 год
14.09%
3 года*
14.49%
5 лет*
6.58%
10 лет*
9.97%

VWO

1 день
-3.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.67%
1 год
27.03%
3 года*
17.42%
5 лет*
5.09%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOSKX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSKX
Fidelity Overseas Fund Class K		9.58%20.90%5.28%20.70%-24.71%19.43%15.55%28.58%-14.64%28.33%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.55%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between FOSKX and VWO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.75

The correlation between FOSKX and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Overseas Fund Class K

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FOSKX:
FOSKX с FDIKXFOSKX с FCNTXFOSKX с FSPSXFOSKX с FGKFXFOSKX с CAIBXFOSKX с QQQFOSKX с FTIHX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

FOSKX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSKX
Ранг доходности на риск FOSKX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSKX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSKX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSKX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSKX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSKX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSKX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund Class K (FOSKX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOSKXVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.60

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.22

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.43

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

8.56

-4.23

FOSKX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSKX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSKX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOSKX и VWO

Максимальная просадка FOSKX за все время составила -59.28%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSKX и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOSKXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-67.68%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.17%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-17.37%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.45%

-32.60%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-36.39%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.07%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-15.79%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.17%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSKX и VWO

Текущая волатильность для Fidelity Overseas Fund Class K (FOSKX) составляет 6.36%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что FOSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOSKXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.37%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

14.62%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

16.94%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

17.58%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.18%

-1.91%

Сравнение комиссий FOSKX и VWO

FOSKX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSKX и VWO

Дивидендная доходность FOSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VWO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSKX
Fidelity Overseas Fund Class K		4.52%4.96%1.84%1.13%0.88%4.64%0.62%1.44%6.08%0.06%2.09%1.17%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.33%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FOSKX and VWO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (7.37%) compared to FOSKX (6.36%). In terms of maximum drawdown, FOSKX dropped -59.28% vs VWO's -67.68%.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOSKX и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор