PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOPIX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOPIX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I (FOPIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

FOPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FOPIX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I (FOPIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOPIX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOPIX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I		-2.24%25.00%4.06%16.88%-28.91%17.64%19.57%29.11%-14.14%34.68%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, FOPIX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции FOPIX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.66% соответственно.

FOPIX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-0.64%
1 год
18.49%
3 года*
11.36%
5 лет*
4.18%
10 лет*
8.27%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FOPIX:
FOPIX с FSCOXFOPIX с DISMXFOPIX с HLMSXFOPIX с FNILXFOPIX с DFVQXFOPIX с ARHBXFOPIX с HRIIX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий FOPIX и VWO

FOPIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

FOPIX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FOPIX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOPIX
Ранг доходности на риск FOPIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOPIX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I (FOPIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOPIXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.80

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.89

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.18

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOPIX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOPIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOPIX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOPIXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между FOPIX и VWO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOPIX и VWO

Дивидендная доходность FOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOPIX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I		11.89%11.62%6.34%3.73%6.43%8.85%0.00%1.04%2.95%1.31%1.49%0.47%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FOPIX и VWO

Максимальная просадка FOPIX за все время составила -72.69%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPIX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

FOPIXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.69%

-67.68%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.23%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.75%

-32.80%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-36.39%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.13%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-15.93%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.22%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FOPIX и VWO

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I (FOPIX) составляет 6.62%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что FOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOPIXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.41%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.26%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

17.83%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.21%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

19.18%

-3.18%