Сравнение FOPC с DFSB
FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) and DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier, while DFSB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, FOPC returned 4.70% vs 4.36% for DFSB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FOPC charges 0.87%/yr vs 0.24%/yr for DFSB.
Доходность
Сравнение доходности FOPC и DFSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOPC показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у DFSB с доходностью 0.84%.
FOPC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOPC и DFSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 0.46% | 6.54% | -0.00% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.84% | 5.22% | -0.06% |
Correlation
The correlation between FOPC and DFSB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between FOPC and DFSB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOPC vs. DFSB — Ранг доходности на риск
FOPC
DFSB
Сравнение FOPC c DFSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOPC | DFSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.44 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 4.49 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOPC | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.14 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.88 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок FOPC и DFSB
Максимальная просадка FOPC за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки DFSB в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPC и DFSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOPC | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -5.16% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -3.04% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.12% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -1.26% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.97% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOPC и DFSB
Текущая волатильность для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) составляет 1.03%, в то время как у Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FOPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOPC | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.62% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 3.10% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 3.85% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 5.46% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.10% | 5.46% | -2.36% |
Сравнение комиссий FOPC и DFSB
FOPC берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DFSB в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOPC и DFSB
Дивидендная доходность FOPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности DFSB в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.61% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 4.27% | 4.42% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOPC and DFSB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSB has higher volatility (1.62%) compared to FOPC (1.03%). In terms of maximum drawdown, FOPC dropped -2.18% vs DFSB's -5.16%.
On 1-year performance, FOPC leads with 4.70% vs 4.36% for DFSB. On fees, DFSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, FOPC has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOPC has performed better with a 4.70% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.87% for FOPC.
FOPC has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.61% for DFSB.
FOPC is categorized as Multisector Bonds, while DFSB is Global Bonds. They also come from different issuers: Frontier and Dimensional. Their fees differ too: 0.87% for FOPC and 0.24% for DFSB.
FOPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOPC и DFSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор