Сравнение FONPX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
FONPX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FONPX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FONPX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONPX Tributary Nebraska Tax-Free Fund | -0.54% | 5.26% | 0.63% | 4.76% | -6.17% | 0.01% | 4.68% | 5.69% | 1.29% | 3.32% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FONPX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
FONPX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 1.68%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FONPX и USMTX
FONPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
FONPX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
FONPX
USMTX
Сравнение FONPX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FONPX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 3.86 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 6.92 | -5.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 3.29 | -1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 6.97 | -5.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 36.30 | -31.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FONPX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.86 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 2.60 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.09 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между FONPX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FONPX и USMTX
Дивидендная доходность FONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONPX Tributary Nebraska Tax-Free Fund | 2.36% | 2.47% | 2.39% | 2.39% | 1.81% | 1.84% | 1.92% | 2.69% | 3.36% | 3.55% | 3.10% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FONPX и USMTX
Максимальная просадка FONPX за все время составила -10.92%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FONPX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FONPX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.92% | -1.98% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -0.40% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.92% | -1.92% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.30% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.19% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.08% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FONPX и USMTX
Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FONPX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.22% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 0.40% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 0.70% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 0.72% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 0.75% | +2.53% |